一般投資知識

投資ペアの相関・逆相関を知れば勝率が上がる!【株・先物・為替の関係性】

はるかみ
はるかみ
よっ!そういえばさ、ちょっと思ったんやけど、なつきはテクニカル分析しかしないやろ?
なつき
なつき
そうですね。というかファンダメンタルで投資してる人なんて超大口の人ぐらいじゃないんですか?周りはみんなチャートしか見てないですよ!
はるかみ
はるかみ
うんうん、そういうイメージあるよな。「俺はテクニカル投資家だ!チャートしかみねぇ!」みたいな?(笑)
でもよく考えてみたら、ファンダもテクニカルの一つに取り入れていけば勝率ってあがると思わん?別に区別する必要ないよな。
なつき
なつき
まぁ、確かに言われてみればそうですね…。でも、ニュースが出たときにはもう既に上がったり下がったりしてるって言いませんか?
はるかみ
はるかみ
そうやな!でも、政策金利とか大きな出来事で上か下かそれとも横ばいか今後の方向性は決まるわけやん?じゃあそれを知ることも大事やな。
ただ今日解説したいのは、「為替:為替、為替:株、為替:原油」とかそういった投資ペア毎の相関・逆相関関係やねん。
なつき
なつき
なるほど!それを知れば、投資する先の通貨だけじゃなく、その通貨と相関・逆相関関係にある相対通貨とかのチャートを一緒に見て、今日は「買い」しかやらないとか、今日は「売り」しかやらないっていう目線で、少しでもリスクを減らす(=勝率を上げる)ことができるんですね?
はるかみ
はるかみ
そう!!分かってきたやん!じゃあ実際に細かく解説していくで。

投資ペアの相関関係について

基本的に相関関係には3つのパターンがあります。

相関関係パターン
チャートの相関関係図
  • 相関:Aが上がればBも上がる(図の基準チャートと①の関係)
  • 逆相関:Aが上がればBは下がる(図の基準チャートと②の関係)
  • 無関係:AとBに関連性がない(図の基準チャートと③の関係)

少し専門的な話になりますが、金融工学や統計学でよく使う「相関係数」というものがあります。

単語や計算式は覚えなくても大丈夫ですが、大事なことは相関係数が大きければ大きいほど相関関係が強く、小さければ小さいほど逆相関の関係にある。ということです。

相関係数は-1~+1までの間で推移しますので、実際に表を見てみましょう。

相関係数 相関性
+0.75~+1 かなり強い相関性
+0.5~+0.75 強い相関性
+0.2~+0.5 少しの相関性
-0.2~+0.2 無相関
-0.2~-0.5 少しの逆相関性
-0.5~-0.75 強い逆相関性
-0.75~-1 かなり強い逆相関性

相関関係の調べ方

はるかみ
はるかみ
どない?相関関係の意味は分かった?
なつき
なつき
分かりました!でも結局「+0.5」とかって数値はどうやって調べればいいんですか?
はるかみ
はるかみ
どない?相関関係の意味は分かった?
なつき
なつき
分かりました!でも結局「+0.5」とかって数値はどうやって調べればいいんですか?
はるかみ
はるかみ
それはなぁ…天才様が作ってくれてるんよ(笑)このリンクみてみ!

ロングショート分析 サヤトレ

ここで相関を調べたい銘柄ってとこで、自分の投資したい通貨や商品を入れて期間を選んで相関係数を確認するって押せば「通貨・原油・株価指数・商品先物・ETF・株」いろ~~~んな銘柄の相関係数を表示してくれるねん。
これはもう天才というしかないやろ…。

なつき
なつき
これはすごいですね…。ドル円と日経ってもっと相関係数高いと思ってたんですけど、ドイツのDAXとかNYダウのほうが相関関係は強いんですね。なんでドイツなんだろ。
はるかみ
はるかみ
そうそう!そうやって「なんで?」って疑問が勉強にもつながっていくしええことや!
じゃあ最後にまとめとこか!
投資をする際に少しでも勝率を上げる方法
  • 現在の相場を動かしているであろうニュースや金利、IMM情報を見て相場の方向性を感じ取る
  • 投資しようと思う通貨の相関・逆相関にある商品や為替のチャートを分析して同様の動きをしそうかどうか確認する

ファンダメンタルで各相場の方向性と通貨間の相関関係を分析して、投資の勝率アップに活かしてくださいね。

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